Tweedie

Cuando tenemos que evaluar el comportamiento de un modelo de clasificación binomial, empleamos sensibilidad, especificidad… ya he hablado sobre ese tema, aunque volveré sobre ello. Sin embargo, si nuestro modelo estima un valor, es posible que no tengamos tan claro cómo está funcionando su capacidad predictiva. Lo que traigo hoy es un análisis muy básico, pero que entienden muy bien aquellas personas que no tienen grandes conocimientos en ciencia de datos; además, es una continuación de la entrada en la que se ilustraba un ejemplo de uso de los modelos Tweedie. ...

Ya he escrito sobre la distribución tweedie en otra ocasión y hoy vuelvo a traeros un ejemplo de uso que además servirá para introducir un método, una forma de trabajar con modelos en H2O y R, además de emplear Gradient Boosting Machine (GBM) para la obtención de primas de riesgo. Ya hay buenos profesionales repartidos en el mercado laboral a los que les he mostrado cómo hacer modelos de riesgo para el sector asegurador con R y H2O dentro del Máster en Big Data de la UNED donde imparto el módulo de seguros. Pero hoy quiero traer al blog un resumen de otro tipo de modelos que nos pueden servir para segmentar una cartera de seguros en base a la siniestralidad esperada de un riesgo. ...

Reconozco que hace muy poco tiempo que trabajo con las distribuciones Tweedie. Un viejo dinosaurio que trabaja sobre todo con SAS se hace el sordo cuando le hablan de la distribución Tweedie. Quizá sea el trabajo con SAS el que me ha nublado. Pero ahora que empiezo a trabajar con otras herramientas… Para comprender mejor la base teórica para este tipo de distribuciones os enlazo a la Wikipedia. Pero despierta mi interés debido a que se puede considerar una gamma con punto de masa en el 0; ¡toma aberración matemática! Aspecto interesante. ...