Monográficos

La simulación es un campo que está tomando una gran importancia. Nos está permitiendo evaluar comportamientos extremos sin ningún tipo de riesgos. Casi nadie se imaginaba que el escenario económico actual podía cambiar con la velocidad que lo está haciendo. Imaginemos una modificación brusca de los ratios de morosidad implicará que las entidades bancarias tengan que modificar sus fondos de previsión. Esta misma morosidad puede afectar a las aseguradoras de crédito que tienen que estimar sus provisiones técnicas. Ahora mismo es necesario simular las condiciones más extremas para los datos futuros y la simulación nos permite experimentar para aproximarnos al problema.

Con este rápido monográfico voy a acercarnos a los árboles de regresión con R. Esta metodología de predicción realiza construcciones lógicas que establecen reglas que nos permiten clasificar observaciones en función de una variable respuesta y de las relaciones existentes entre las variables dependientes. En esta primera aproximación no no voy a entrar en algoritmos ni en tipos de árboles (hay suficiente documentación en la red) intentaré en despertar la curiosidad del lector sobre este tipo de análisis y sobre todo quiero acercar a R al mundo empresarial un ámbito donde creo que R no destaca (al menos en España).

¿Dónde meto mi dinero? Esa es la pregunta que se hacen todos los ahorradores. Los productos financieros en los que invertir los podemos dividir en:

• Productos de renta fija
• Productos de renta variable
• Productos mixtos
• Fondos de inversión
• Derivados

En los productos de renta fija el inversor conoce a priori la rentabilidad que le va a producir su dinero. Los más habituales son las IPF en los cuales el banco reporta una rentabilidad monetaria o en especie por mantener el dinero del inversor. También tenemos la Deuda Pública producto de gran liquidez y bajo riesgo. Las cédulas hipotecarias y las obligaciones y bonos aunque ofrecen buenas rentabilidades pueden quedar más lejos del pequeño ahorrador debido al plazo y en el caso de las cédulas da un poco de terror que el respaldo sean los activos bancarios.

He detectado que muchas búsquedas que llegan a Análisis y Decisión vienen por la palabra clave «call symput». Por este motivo me he decidido a escribir este rápido monográfico sobre esta instrucción. Con un par de ejemplos podemos familiarizarnos con su funcionamiento.CALL SYMPUT es una rutina de SAS que nos permite crear macro variables durante la ejecución de un paso data, digamos que es un mecanismo que comunica el compilador del macro lenguaje SAS con el propio lenguaje SAS. El ejemplo prototípico de su uso, determinar el número de observaciones de un dataset que cumplen determinada condición:

Muchas visitas a este sitio son búsquedas de Google que plantean la problemática que surge al transformar variables caracter a numéricas y viceversa con SAS. Las palabras habituales son «transformar texto a número SAS», «como paso de variable string a numerica en sas», «pasar de caracter a fecha en SAS», «sas transformar fecha numerica en texto», son todas búsquedas que han generado mucho tiempo de estancia en el sitio a pesar de que no existe un mensaje específico. En el siguiente monográfico vamos a tratar estas conversiones. De esta forma se crearán una serie de dos post que pueden ser un interesante material de consulta para profesionales y estudiantes que trabajen con SAS.

En las entregas anteriores del monográfico sobre fechas SAS hemos estudiado como almacena internamente las fechas el sistema y los formatos más prácticos que disponemos para visualizarlas. En esta última entrega veremos algunas de las funciones de fecha hora de las que dispone SAS. Las funciones las vamos a dividir en 4 grupos:

• Funciones de extracción de fecha
• Funciones de creación de fecha
• Funciones de duración
• Funciones de intervalo

Las funciones de extracción de fecha nos permiter «extraer» información de variables de fecha/hora, veamos un ejemplo para extraer la fecha y la hora de una variable fecha/hora:

En esta nueva entrega del monografico de fechas SAS vamos a estudiar algunos formatos. Un formato es la forma en la que vemos una variable. 17327 es un valor sin significado, pero el 20 de junio de 2007 es una fecha. En la anterior entrega estudiamos como SAS guardaba las fechas como variables numéricas, como el número de días transcurridos desde el 1 de enero de 1960. Las fechas/horas se guardaban como el número de segundos transcurridos. Con los distintos formatos fecha/hora nosotros podremos visualizar estas variables numéricas de SAS. Por ejemplo:

Debido al gran número de búsquedas que llegan a AyD con el tema de las fechas y horas de SAS me he decidido a realizar un pequeño monográfico sobre estas variables en SAS. Principalmente se estudiará:

*Introducción a las fechas y horas SAS
*Formatos de fecha y hora en SAS
*Funciones de fecha y hora en SAS

En esta primera entrega del monográfico veremos como se guardan internamente las variables fecha en SAS y como hacemos referencia a ellas dentro de nuestros pasos data o procedimientos. En SAS, las variables o son numéricas o son alfanuméricas, en el caso de las variables fecha se almacenan como numéricas y son el número de días respecto al 1 de enero de 1960. Las variables hora también son numéricas y se almacenan como el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1960 a las 0 horas. Ejecutemos el siguiente programa SAS: