R

No debería publicar esta simulación de la extensión del COVID19 o coronavirus porque puede disparar alarmas, provocar insultos, levantar ampollas… el caso es que yo llevo 7 días de aislamiento más que el resto de España porque sólo había que ver los datos de Italia para saber lo que iba a pasar y no avise a nadie para no disparar alarmas, provocar insultos, levantar ampollas… Y AL FINAL YO TENÍA RAZÓN. Así que os voy a exponer el motivo por el cual estoy muy asustado, bueno, hoy quiero mostraros el inicio de una simulación mala y sin fundamento que estoy realizando sobre la extensión en España del COVID19. Para hacerla vamos a emplear la siguiente información: ...

Seguimos a vueltas con la (ya) pandemia y R y hoy quería traeros unos buenos ejemplos de uso de la dplyr para preparar datos. Se trata de ver una evolución del número de casos diarios para saber en qué punto tanto España como Italia pueden frenar el crecimiento de los casos de coronavirus, se trata de crear este gráfico: Se observa como países como China o Korea vivieron un fuerte crecimiento que ahora se ha transformado en una caída del número de casos de coronavirus, pero parece que Iran ha estabilizado en 1000 casos diarios pero Italia y Espania siguen en fase de crecimiento por lo que no se espera que el comportamiento sea similar a China o Korea y es probable que el número de casos siga aumentando. ...

Ayer escribí sobre la obtención de los datos del coronavirus con R y después me disponía ha escribir sobre modelos de regresión no lineal, hacer una estimación del coronavirus en España,… Pero estuve hablando con una amiga residente en Italia y allí el número de casos está dos semanas por delante de España, bueno, dos semanas exactamente no, 10 días: library(lubridate) library(ggplot2) library(dplyr) library(reshape2) datos <- read.csv2("https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_19-covid-Confirmed.csv", sep=',') fechas <- seq(as.Date("2020/01/22"), as.Date(today()-1), "days") fechas <- substr(as.character.Date(fechas),6,10) names(datos) <- c("Provincia", "Pais","Latitud", "Longitud", fechas) esp_ita <- data.frame(fecha=fechas) esp_ita <- cbind.data.frame(esp_ita, Espania = t(datos %>% filter(Pais=="Spain") %>% select(fechas))) esp_ita <- cbind.data.frame(esp_ita, Italia = t(datos %>% filter(Pais=="Italy") %>% select(fechas))) p <- ggplot(esp_ita, aes(x=fecha)) + geom_line(aes(y=Espania, group = 1, color="España")) + geom_line(aes(y=Italia, group = 1, color="Italia")) + scale_color_manual(values = c("España" = "red", "Italia" = "blue")) + xlab("") + ylab("") p ...

Una entrada anterior del blog ha dado lugar a una conversación interesante en twitter: Evolución del número de casos de #coronavirusEspana una analogía con Italia https://t.co/GhWtlFL3Df — Raul Vaquerizo (@r_vaquerizo) March 11, 2020 Es necesario obtener los datos del Ministerio y estos datos se hayan en un pdf. Bien, tendremos que leer el pdf y crear un data frame para poder trabajar con estos datos. Para leer el pdf vamos a emplear el paquete de R tabulizer y la función extract_table pero necesitamos algo de talento. ...

Cuando se realizan gráficos de series temporales se emplean gráficos de líneas donde el eje X contiene la fecha y el eje Y contiene el valor a representar. Hoy quiero traer al blog otra forma de representar series temporales, los gráficos de calendario y su realización con R. Para ilustrar el ejemplo vamos a emplear las cotizaciones históricas del índice bursátil IBEX35: require(quantmod) require(ggplot2) require(reshape2) require(dplyr) library(lubridate) # Obtenemos las cotizaciones del IBEX 35 desde 2010 getSymbols('^IBEX', from = '2010-01-01') # data frame de trabajo df<-data.frame(date=index(IBEX),IBEX) Mediante quantmod extraemos las cotizaciones del IBEX y creamos un data frame de trabajo que llamamos df. Vamos a realizar dos tipos de gráficos, un mapa de calor por años, meses, semanas y días y un calendario de un año puntual. ...

Los modelos GLM son muy empleados en el ámbito actuarial para la obtención de modelos de riesgo, estos modelos de riesgo son los elementos fundamentales en el cálculo de tarifas y qué es una tarifa, imaginad el precio del seguro de vuestra vivienda, bueno pues es un cálculo en el que partiendo de un precio base se van añadiendo recargos y descuentos en función del tipo de riesgo que se quiera asegurar (recargos y descuentos en función de los metros cuadrados, de la ubicación de la vivienda de las calidades de construcción…). Esta es una visión muy simplista porque al final se tienen múltiples garantías y es necesaria la combinación de garantías, pero se puede entender de ese modo, un precio base al que recargamos o descontamos precio. Estos recargos y descuentos se denominan frecuentemente relatividades y hoy quiero acercaros a la obtención de esas relatividades y como un modelo GLM se transforma en el precio de un seguro. ...

Me han preguntado hoy como parametrizar una consulta de Sql Server desde R y la verdad es que es algo que me parecía muy sencillo y no me había planteado compartirlo. En mi caso suelo emplear la librería RODBC para acceder a Sql Server porque realizo las consultas vía ODBC, por este motivo lo primero debéis tener es configurado el origen de datos ODBC e instalada la librería RODBC en R. Para acceder vía R a los datos de Sql Server lo primero es crear la conexión a la BBDD: ...

A raíz de una conversación en Twitter os traigo un pequeño truco de R para aquellos que tenéis funciones predefinidas y que tenéis que cargarlas al iniciar las sesiones de R, es como ejecutar el código nada más abrir R. En mi caso el código que quiero ejecutar son una serie de utilidades que tengo guardadas en C:\\carpeta, con source("C:/carpeta/Utils.R", encoding="UTF-8") R cargaría todo el código R alojado en ese script de R y necesito que se ejecute el script al inicial la sesión de R, no quiero poner esa línea al principio de cada programa. Lo primero que tenemos que hacer es buscar donde tenemos instalado R, una vez hallamos accedido a la correspondiente carpeta vamos a la subcarpeta /etc y tenemos un archivo llamado Rprofile.site lo abrimos con un editor de texto: ...

Un gráfico muy habitual a la hora de construir modelos de riesgo para el cálculo de tarifas es el gráfico de correlaciones de la V de Cramer que nos sirve para medir la correlación entre factores, entre variables cuantitativas hace muchos años ya escribí sobre el tema. Hoy os traigo la creación de un corrplot con R aplicado a la V de Cramer y además os descubro una función muy elegante para realizar este análisis de correlaciones entre factores, esta función está sacada de stackoverflow (como no) y añado un análisis gráfico que nos permite conocer algunas opciones de corrplot. ...

Pablo Picasso decía que en aprender a pintar como los pintores del renacimiento tardó unos años pero pintar como los niños le llevó toda la vida y en ocasiones creo que hacemos las cosas difíciles porque nos creemos que hacemos cosas difíciles y entonces llega un niño de nueve años y dice “Papá un punto que primero vaya a la izquierda y luego a la derecha no es tan difícil”. Os pongo en antecedentes, el pasado 7 de mayo fui al AWS Summit de Madrid porque Sergio Caballero iba a contar uno de los casos de uso. Los de AWS no se deben ni imaginar de las maravillas que ha hecho Sergio en el Ayuntamiento de Alcobendas porque sólo dejaron que hablara 10 minutos, muy torpes ellos, su trabajo es mejor escaparate que el planteado por Mai-Lan Tomsen, un error en el planteamiento de la jornada. El caso es que había una competición de vehículos que circulaban por un circuito guiados por complicados algoritmos de inteligencia artificial. Vimos algún bucanero serio de alguno de los participantes, ya sabemos reinforcement learning, pero reinforcement reinforcement. Otros participantes más o menos honrosos, en fin, distraído. Viendo la competición me entraron ganas de participar y al llegar a casa me siento a preparar un algoritmo que recorriera el circuito del Jarama de Madrid, no un circuito cualquiera un circuito donde yo he visto ganar carreras a Jorge Martínez Aspar. ...