Formación

Los 4 o 5 que os leéis mis lecciones de economía de todo a 100 echaréis de menos una mención a los depósitos al 4%. Yo que empecé a hablar de depósitos a pérdidas hace algún tiempo ahora permanezco callado. Además de la falta de tiempo y el proyecto de seguros tengo que dar a conocer una visión «conspiranoica» de todo lo que está pasando. Esta visión se resumen en: Vamos a privatizar de una vez por todas las Cajas de Ahorro. Como si con eso fueran a arreglar algo… ...

Hasta ahora estamos hablando de un concepto muy difuso que denomino comportamiento siniestral. A la hora de ajustar un modelo estadístico necesito una variable dependiente que será función de otras variables independientes. Las variables independientes serán los riesgos a los que también les dedicaremos unas líneas, y la variable independiente será el comportamiento siniestral; pero este concepto un poco difuso no lo vamos a medir en una sola variable si no en dos: ...

Hace mucho tiempo se empleaban resultados univariantes en la estructura de la tarifa. Los recargos y descuentos de la prima eran función de un análisis factor a factor, no se detectaban las interacciones entre ellos. La política de tarificación no era segmentada y no se ajustaba a la realidad y nos podíamos encontrar la situación prototípica siguiente: En función del sexo debemos incrementar a los hombres un 30% la prima base. ...

El análisis de factores es una técnica de reducción de datos: menor dimensión mayor portentaje de varianza. Distinguimos el análisis factorial exploratorio del análisis factorial confirmatorio en función del conocimiento del número de factores a obtener. Este análisis está muy relacionado con el análisis de componentes principales pero no buscamos explicar el mayor porcentaje de varianza a partir de combinaciones lineales de variables, buscamos conjuntos de variables comunes entre si. Este análisis supone que hay un factor intrínseco a las variables a combinar. El proceso a seguir para este tipo de análisis sería: ...

Buena lectura de fin de semana. Me da vergüenza reconocer que no lo conocía, es de 2003. Me está gustando bastante, tiene una breve introducción a R y tiene una visión muy práctica. Saludos.

Páginas muy interesantes de R: http://www.r-bloggers.com/ Planet R El R-bloggers es imprescindible que esté en vuestros marcadores. Incluso soy fan en Facebook.

Ya trabajamos en un monográfico anterior con datos agrupados en SAS. Cuando empleamos BY tenemos dos variables dentro del paso data con las que trabajaremos habitualmente FIRST. y LAST. A continuación vamos a plantear un ejemplo de uso para entender mejor su funcionamiento. Partimos de una simulación de una catera de una CIA aseguradora que tiene 1.000 pólizas y está a nivel de póliza, renovación y suplemento. Para la realización de diversos análisis necesitamos marcar las pólizas de nueva producción, marcar la anualidad, determinar la prima en el momento anterior a la renovación y la prima que tienen a día de hoy. ...

Rápido. Me ha llegado una consulta que me preguntaba como crear un campo autonumérico con PROC SQL. Tenemos que emplear la funciòn monotonic(): ```sas data uno; do i=1 to 100; output; end; run; proc sql; create table uno as select monotonic() as obs, a.* from uno a where mod(i,2)=0; quit; Equivale al __n__ de un paso data. Es una tontería pero a un lector del blog le ha venido bien. Saludos.

Inicio hoy otra serie de mensajes para analizar el uso óptimo del código SAS. La intención es comparar distintas ejecuciones y obtener un pequeño reporte con la metodología y el tiempo empleado en su ejecución. Para evitar el efecto que pueda causar la concurrencia en un servidor con SAS se realizarán múltiples ejecuciones. He intentado que el código que utilizo para comparar las ejecuciones sea lo más sencillo posible. Soy consciente que se puede usar un código más «profesional» o un código más «sencillo» pero lo que planteo a continuación me parece la mejor solución. La idea es hacer una macro que haga N ejecuciones para evitar el efecto concurrencia. Cada método tendrá una ejecución, esta ejecución se controlará con una macrovariable con la hora del sistema. Esta mv se guardará en una tabla SAS junto con un nombre que le damos al método y la ejecución realizada. Al final lo más sencillo es ordenar por el tiempo de ejecución e imprimir el resultado. ...

Cuando disponemos de un número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo estamos ante una variable de Poisson, además tiene que producirse que este número de eventos en intervalos sea independiente del número de eventos que ocurran fuera de ese intervalo de tiempo. En un intervalo muy pequeño la probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al tamaño del intervalo y por último la probabilidad de que ocurran dos o más eventos en un intervalo muy pequeño es prácticamente 0. Cualquier variable medida en un intervalo de tiempo o en un intervalo espacial es una variable de Poisson, también se pueden emplear para medir frecuencias en intervalos de población (casos de cáncer en poblaciones, frecuencias siniestrales,…). Tiene como particularidad que la media y la varianza son iguales a $p*s$ donde $p$ es la probabilidad de ocurrencia de un evento de Poisson en un intervalo de tiempo de tamaño unidad y $s$ es el tamaño del intervalo de tiempo o espacial en estudio. ...