Consultoría

Cuando se realizan gráficos de series temporales se emplean gráficos de líneas donde el eje X contiene la fecha y el eje Y contiene el valor a representar. Hoy quiero traer al blog otra forma de representar series temporales: los gráficos de calendario y su realización con R. Para ilustrar el ejemplo, vamos a emplear las cotizaciones históricas del índice bursátil IBEX 35: library(quantmod) library(ggplot2) library(reshape2) library(dplyr) library(lubridate) # Obtenemos las cotizaciones del IBEX 35 desde 2010 getSymbols('^IBEX', from = '2010-01-01') # data.frame de trabajo df <- data.frame(date = index(IBEX), IBEX) Mediante quantmod extraemos las cotizaciones del IBEX y creamos un data.frame de trabajo que llamamos df. Vamos a realizar dos tipos de gráficos: un mapa de calor por años, meses, semanas y días, y un calendario de un año puntual. ...

Agile sounds good y representa todo eso que critico. Tenía compuesta y preparada una canción que versiona el “Me cago en el amor” de Tonino Carotone, “Me cago en el Agile” se llamaba. ¿Por qué este cambio de opinión tan radical? Porque no se trabaja de forma horizontal, se trabaja de forma vertical y cada uno hace la guerra por su cuenta. Me voy a mi terreno: Agile Analytics. ...

Los modelos GLM son muy empleados en el ámbito actuarial para la obtención de modelos de riesgo; estos modelos de riesgo son los elementos fundamentales en el cálculo de tarifas. Y ¿qué es una tarifa? Imaginad el precio del seguro de vuestra vivienda: bueno, pues es un cálculo en el que, partiendo de un precio base, se van añadiendo recargos y descuentos en función del tipo de riesgo que se quiera asegurar (recargos y descuentos en función de los metros cuadrados, de la ubicación de la vivienda, de las calidades de construcción…). Esta es una visión muy simplista porque, al final, se tienen múltiples garantías y es necesaria la combinación de ellas, pero se puede entender de ese modo: un precio base al que recargamos o descontamos precio. Estos recargos y descuentos se denominan frecuentemente relatividades, y hoy quiero acercaros a la obtención de esas relatividades y cómo un modelo GLM se transforma en el precio de un seguro. ...

El caso de WPS y SAS por fin tiene un final. World Programming Software ha vencido (por fin) al todopoderoso SAS Institute Inc. La sentencia establece que: De este modo, procede señalar que no puede haber infracción del derecho de autor sobre el programa de ordenador cuando, como sucede en el caso de autos, el adquirente legítimo de la licencia no ha tenido acceso al código fuente del programa de ordenador correspondiente a esa licencia, sino que se limitó a estudiar, observar y verificar ese programa con el fin de reproducir su funcionalidad en un segundo programa. ...

Me he descargado de BeGraphic un add-in gratuito en su versión lite para Excel que nos permite realizar algunos gráficos interesantes como velocímetros o mapas. También tiene la posibilidad de realizar dashboards en hojas Excel. Todas estas tareas las realizamos mediante menús de forma bastante sencilla. En realidad, es un add-in que nos permite vincular las características de formas de Excel a celdas. ¿A qué os suena esto? Efectivamente, a los mapas de Excel que publico periódicamente en este sitio. Pero en este caso, la gente de BeGraphic pone a vuestra disposición en este enlace unos cuantos mapas más. ...

El Kettle no sólo puede servirnos para subir y bajar tablas a nuestra BBDD. También puede ayudarnos a describir las tablas de nuestras BBDD de una forma muy sencilla. El paso Univariate Statistics será nuestro aliado para esta sencilla tarea. Lo primero que tenemos que hacer es crear una conexión a nuestra BBDD. Hace tiempo ya hablamos de esta labor con PostgreSQL. Una vez creada la conexión, comprobamos su correcto funcionamiento; el primer paso será una Entrada Tabla donde seleccionaremos la tabla que deseamos describir: ...

Interesante noticia de WPS. Ya tenemos la versión 2.5.1 que incluye el PROC CLUSTER, podemos trabajar con dataset más grandes e incluye la posibilidad de trabajar con tablas HASH y acceder a sistemas Greenplum… Interesante y barata opción para una compañía de tamaño medio WPS + Greenplum.

Debido a la pobre aceptación, había dado de lado esta serie de monográficos sobre la tarifa multivariante en el sector asegurador. Pero tengo una lectora que sí los seguía y, como yo me debo a mis lectores, continúo con la serie. Recapitulemos: como variables dependientes tenemos la frecuencia siniestral y el coste medio de los siniestros; las variables independientes serán aquellas que compongan la estructura de nuestra tarifa. Como prototipo para determinar qué variables forman parte de nuestro modelo, empleamos el multitarificador de ARPEM. Con este planteamiento, partimos de dos modelos: el modelo de frecuencias y el modelo de costes medios. Sin embargo, a la hora de ajustar, es muy importante plantear un modelo para cada una de las garantías. Parece lógico que el modelo multivariante para el contenido en una tarifa de hogar no ha de ser el mismo que el modelo para el continente. O centrándonos en el modelo de autos (sobre el que está girando nuestra serie), es necesario modelizar los siniestros de responsabilidad civil por un lado, los siniestros de daños propios por otro, defensa, robo… ...

Hasta la fecha nos hemos aproximado a la interfaz de WPS y hemos ejecutado algunos scripts para trabajar con conjuntos de datos SAS y, sobre todo, entender qué hace el paso DATA. También hemos analizado qué son y cómo trabajan las librerías WPS. En nuevas entregas nos seguiremos centrando en el trabajo con datasets temporales y permanentes. La intención es conocer bien qué hace DATA y establecer una metodología de trabajo con WPS. SAS es un lenguaje orientado a la gestión de datos, y las personas acostumbradas a programar en otros lenguajes pueden tener muchos problemas conceptuales. Al final, con este manual intentaremos ayudar a todos aquellos que trabajáis con SAS a crear un método que permita que vuestros procesos funcionen de la forma más óptima para ganar tiempo y espacio en disco, los dos elementos más importantes cuando manejamos grandes volúmenes de datos. ...

El elemento principal del lenguaje SAS es el paso DATA. Este elemento crea, modifica y transforma conjuntos de datos SAS (datasets). El paso DATA se compone de dos fases: la fase de compilación y la fase de ejecución. En la fase de compilación, DATA crea una estructura de memoria conocida como Program Data Vector (PDV), con la estructura que SAS considera más adecuada para el conjunto de datos; paralelamente, crea toda una descripción de la información del dataset. Una vez creada la estructura de la tabla SAS, se pasa a la fase de ejecución, en la que SAS itera por cada registro haciendo “output” en el dataset cuando llega a la sentencia RUN. La iteración se lleva a cabo hasta que SAS detecta el final del archivo. ...